Convento fundado en el siglo XIII fue reconstruido en el siglo XVIII.

Debido a un incendio, la iglesia del convento, tuvo que ser posteriormente restaurada aunque sólo parcialmente. En el interior de la iglesia se alberga importantes obras de arte como por ejemplo un Cristo del siglo XIV o una pila bautismal de la época visigoda que proviene de una antigua iglesia que estuvo ubicada en el mismo lugar.

Uno de los más ilustres huéspedes de éste convento fue Cristóbal Colón mientras esperaba ser recibido por los Reyes Católicos.

El convento de la Merced, hoy en día es sede de la Diputación Provincial.